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李同学2020-08-28 21:06:55

第二个statement的话PD LGD EAD是银行提供的，可是相关系数的计算公式不是要用外部监管的么？

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回答（1）

Jenny2020-08-31 17:06:16

同学你好，目前这个科目里在用IRB advanced计算capital时用到的是这个基础版本的公式，也就是没有相关系数的版本，它也说明了公式里的三个变量都是由银行提供，这也是原版书里的原话。

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