那这个题目说了20.5的forward price，不是与答案矛盾了吗

课上老师提到此duration可以通过前面算出来，我一直没算出结果，能否提供一下计算步骤呢。另外，为什么这里的duration老师说是effective duration呢？

老师好，我想请问一下，KR01（1）为什么对应2年期，KR01（2）为什么在这里对应5年期呢？

如图所示，问： 1、A选项，说，无风险机会，是啥意思？做套利不承担风险？为啥，套利是无风险的啊？ 2、B选项，是啥意思，跟这道题的“套利机会”有什么关系？ 3、D选项，是错的？套利只要有利就可图？可是，老师，如果没有超过无风险收益、直接买国债不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作吗？讲课老师还说“市场上不可能会有超过无风险利率的套利机会"，这个我也不理解。

这个老师是谁我想知道，我不知道是我才疏学浅还是怎么的，我觉得他讲的很多地方驴头不对马嘴。 举例：question1， b问题和c问题有什么联系？讲b讲的云山雾绕后来发现讲的是c。 再举例：前面就是一个sample mean的分布和 样本自己的估计，我搞不懂他讲了半天在讲什么？写一个e（u）发现不对还改回去v（u）。。。大哥 那是你随便改的吗，你自己在讲什么呢？讲了一半说改就改啊。。。后来发现自己讲的其实是下一个定义，安在上一个定义之上，还觉得自己写错了？这是你写错的问题？这是理解的大问题好吗！？罗斯思维混乱，反正我是听不懂

为什么ESS的自由度为k，RSS的自由度为n-k-1？异常值的检测，用cook's distance，分子的含义是什么？

请问在ppt对定价公式两个衍生式子F<\> S(1＋R)T 的解释那里， 市场利率和银行还贷的利率是一样的吗？看解释好像是一样的诶 但是为什么呢

请问老师，这个题里面的a和d选项是同一个概念吗？因为我看老师画的d选项和我记的笔记上的netting的画法是一样的

如图所示，问：题目中“a requirement for an arbitrage opportunity”是啥意思？对于套利机会有要求？不理解？

老师讲义这里式子(F0.5-1算这个式子)是不是有问题啊？？跟前面公式不太一致啊！我知道在这个表格里边给的都是年化的利率。如果现在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化即期利率是1.37%，如果算0.5年到一年的远期利率如果是普通福利的话，它上面那个时间t1，t2不应该是0.5跟1吗？也就是第3张图片，我用铅笔标的。难道不是我这样理解的吗？我理解错这张表格了吗？