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这里的公式没理解怎么来的？

已回答

老师，位想问问这个题，是不是只需要我们找到r=-3.09就完事儿了？

已回答

这里算风险因子var值的时候原公式不是Er减z吗怎么变成乘了

Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Calculating and Applying VaR 已回答

Johnson SB是一种什么分布，课上好像没有提到

Empirical Properties of Correlation 查看试题 已回答

久期对冲中，为什么不用考虑Price？DV01对冲是不是要考虑Price？

Hedging Strategies using Futures 查看试题 已回答

这道题的最后两句，不太明白，能详细解释一下吗

Futures Market 查看试题 已回答

老师，这道题的红利率对股价有影响，所以乘在S0处。在计算futures和forward的price的时候，为什么红利率可以在r处扣减？是不是也是因为乘的是S0？

Forward and Futures Prices 查看试题 已回答

phenomime这个词儿啥意思？是现象打错了？原版书也没有这个词儿好像

Quantitative Analysis 已回答

为什么chu以10。。

Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 已回答

这个结算价中的R是从结算日开始，未来三个月的LIBOR乘以100吗？还是从合约签订时开始，三个月的LIBOR？

Financial Markets and Products 已回答

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