如何分辨tranch Z是最低层级？(与tranch X相比)

在假设检验中，F是用来检验方差是否相等的；回归中用来检验多元线性slope是否相等均为0，这个怎么理解

老师，这题的计算为什么不加上long run mean 即μ？

为什么power of test上升 模型更不可靠 这不是说明检验力度大吗 针对A选项

这个划红线的话是代表了组合var因为diversify而会比单个var总和小，但是这个不是不满足次可加性的吗，矛盾？

老师，这道题是在考察哪个知识点啊，像C选项 consistency，我在risk data aggregation中并没有找到这个词啊？

这一题尖峰一定对于肥尾吗 但是这里没有假定同方差啊

老师，自相关系数估计按照协方差除以标准差乘积计算，分子还有一个1/T-h,分母还有一个1/T,这两个无法抵消，中间那个样本估计式是否有问题？谢谢

Mc不是backtesting的3~4吗？为什么C选项是对的呢？又和老师所讲的Basel有什么关系呢？不太明白。

老师，这道题为什么会想到用特雷诺比率来算呢？