你好老师 这个 6%是每个月的利息还是每年的 为什么计算器算的时候变成了0.5

Wendy老师解释forward rate大于futures rate是由于FRA为期末结算而eurodollar futures则是期初结算，所以会出现区别。但是FRA按照习惯不是也是在期初结算的嘛？

老师这里讲的我没有很理解。barrier option这部分是的vega,是不是不论long down,long up,还是short down,short up，最后barrier option的vega值都是小于零的？

4min30second，example中求1%significance level的VaR，计算中用到的2.33是1%的还是99%的的分位点呀？？？？

如图所示，问： 这道题中这句话“Q did not notify her clients of the trades although they are aware of the fund's general strategy to generate returns.”是啥意思，Q没有告诉她的客户，但是她的客户是知道的？哈？

这道题目的C选项还是不是很明白，希望老师再给我讲一下，谢谢老师！

1.notes中有这么一句话：CVA is a cost to the conuterparty that bears a greater propensity，需要怎么理解呢？为什么不是对于party来说是个cost 呢？ 2.关于考点中的impact on changes in the credit spread and recovery rate的内容需要掌握么？我看课堂内容并没有涉及

如图所示，问： C选项，我是有疑惑的，就是A管理的C这个客户，出现了逃税的这种情况，A没有发觉不能怪罪A，但是，是不是应该“report to proper authorities”呢？

dv01为啥等于25

所以锁定的利率就是百分之100减价格吗