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FRM问答
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老师,根据您这里的回答,被标准化的如果是总体中的一个数据的话还不需要除以根号n的。这里要求求的是下一交易日利润超过30million的概率,此时被标准化的不是应该是属于总体中的一个数据吗?为什么老师把被标准化的看作是样本均值呢?
老师,请问这题中求大于等于30million的概率为什么是用样本均值来算呢?题目问的是下一交易日交易员盈利至少30million的概率是多少,为什么不是算P(X>=30m)而是算P(样本均值>=30m)呢
老师你好 我算pmt 总是错误 就是按照左边这一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照视频左边这一列按的 是不是计算器是假的😯好崩溃 这是这个问题 下一个问题就是 pv这里不是借了300000吗 为什么视频里打在计算器里的是100000,打计算器要不要把负号打出,那么正确的流程是什么呢?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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