老师。请问这里的B选项，我能理解convexity和时间是平方的关系，所以判断duration是10年的更大。但是convexity和coupon也是成正比的，从coupon的角度分析，零息债券的convexity是更大的。所以这里指向了两个不同的判断，可以解释一下为什么这道题的最终答案根据前者而不是后者判断呢？谢谢！

老师你好，这里的S应该是期初价格？为啥又成了预期未来现货的价格？谢谢

老师，C选项的中文解析是不是错了，是流动性差的吧？

拒绝域的范围不是应该在表示显著性水平的范围里吗？1.5倍速 34min这里老师是口误吗？

问： 1、远期的payoff，跟远期的估值，是一回事吗？ 2、为啥，远期的payoff，有时候是ST-K，有时候是（ST-K）的折现值？

通过分析，毫无疑问，6个月以后期货价格小于现货价格。但是期货价格会慢慢收敛于现货价格，所以我觉得期货价格曲线应该是上扬啊？并且问题是问的6个月以后的期货曲线啊

CDF后面三种不属于考试大纲是吗

请老师讲一下这个题

这里R和Y的区别是什么啊？除以1＋Y后，得到的是什么？

如果ln（x）~lognormal，是否可以推出ln（ln（x））~normal