老师，这里为什么不考虑long或short？

老师你好 想问下 这边这个表格究竟是扩大一百万倍还是一万倍的结果，怎么两个老师两种讲法呢

老师，为什么均值为spread5%？

为什么要折现到0时刻？折现到0时刻的意义是什么？

0时刻的FP=T时刻的FP吗？

down-and-out call options ，是随着S的上升、options的价格上升，那么， 问： down-and-out put options，是随着S的上升、options的价格是怎么变，以及为什么啊？

老师，两值期权，有：cash-or-nothing call、asset-or-nothing call， 就有：cash-or-nothing put、asset-or-nothing put，吧？

如图所示，12题，问： 题目中，options book，这个“book”在这里表示是什么意思啊？

老师您好，请问这道题在计算期权费时为什么是用资产组合的市场价值乘以0.022呢？而且资产价格是欧元计价，put euro是用美元计价。谢谢老师

老师，这个题我没懂，我算的是7.6%，但是答案的5.6%没理解是怎样算出来的？ 能麻烦您把这个交易的利息如何交换的图画一个出来吗？我对照一下自己的是不是对的