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: FRM问答

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老师，在推导的最后一步，VaRp=bate，请问如何又能知道beta等于一呢？

Risk Management and Investment Management > Portfolio Risk: Analytical Methods > Portfolio Risk: Analytical Methods 已回答

这里购买期权的时候要交一笔期权费，期权费大于零息债券的收益时，这时的组合是亏损的，对吗？

Financial Markets and Products 已回答

能解释一下46题么

Market Risk Measurement and Management 已回答

老师，这题的期权数量是怎么看出来是100000份呢？题干给的是说期权价值30万，标的资产是10万的股票，并没有说期权数量是10万啊

金融英语 已回答

76题

Market Risk Measurement and Management 已回答

解释一下86题

Market Risk Measurement and Management 已回答

能解释一下69题么

Market Risk Measurement and Management 已回答

什么情况下adjust R^2能取到负数？

Linear Regression 查看试题 已回答

F=（ESS/k）/(TSS/N-K-1)

Linear Regression 查看试题 已回答

老师，这道题可以用买权评价来推算吗（如图二）。通过分别代入deltaP=0.08和0.89，算出deltaC=1.08和1.89，由于A与结果最相近，所以选A

金融英语 已回答

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