邵同学2020-09-11 21:36:31
邵同学请老师详细解答
回答（1）
Cindy2020-09-14 11:15:33
Cindy同学你好，A选项，是否相对benchamrk有add value,看的不是r平方，看的是alpha，这里的alpha是-1.11%。是一个负值，所以它是没有add value的
B选项，没有这个方法，系数就不显著就是不显著，没有必要去重复的检验，直到它显著为止的
C选项，回归方程必须包含一个无风险资产，这个也没有必要，可以不包含无风险资产的
D选项，回归方程可以不包含无风险资产，这个是可以的，我们所以的配置中，如果只投资了B和S这两种资产的话，那么二者的factor loadings加总就是1，factor loadings就相当于是权重
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