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: FRM问答

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老师，您好。有点困惑这个图我们怎么看（需要知道什么）？然后TE_VaR这个公式怎么算（括号的第一项）还是说考试不会要求算这个？

Market Risk Measurement and Management > VaR and other Risk Measures > VaR Mapping 已回答

老师，能不能讲一下这道题的思考步骤？没太看懂答案。谢谢~

Market Risk Measurement and Management > VaR and other Risk Measures > VaR Mapping 已回答

老师，在这道题讲解时老师说的是需要0.5份的股票对冲，但D说的是股票的数量要为期权数量的一半。请问这0.5份的股票数量是如何跟期权的数量对接上的呢？

Valuation and Risk Models 已回答

老师这里确定联合概率的时候为什么tao用的1呢，该怎么确定tao呢

Credit Risk Measurement and Management > Probability of Default > Probability of Default 已回答

老师，可以解释一下为什么期权的rho随着时间的流逝都是趋向于零的吗