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FRM问答
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请问老师,这个题它不是说股票价格服从对数正态分布,那要是这样的话,不应该是ln(100÷90)算出收益率,然后用均值(收益率)加减z×sigma,然后再将得出来的两个结果相减吗?请问我列的这个式子里面哪里有问题?还是说这里面不能把股票价格的期末值只当成100?
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专场人数:0提问数量:0请问老师,这个题它不是说股票价格服从对数正态分布,那要是这样的话,不应该是ln(100÷90)算出收益率,然后用均值(收益率)加减z×sigma,然后再将得出来的两个结果相减吗?请问我列的这个式子里面哪里有问题?还是说这里面不能把股票价格的期末值只当成100?
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