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FRM问答
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如图所示,47题,我通过查表和内插法,计算: N(0.377)=N(0.3)+0.77*【N(0.4)-N(0.3)】=0.6179+0.77*(0.6554-0.6179)=0.646775, 跟答案解析中,N(0.377)=0.6469,还是差一点。 诶,老师,这是为什么啊?
如图所示,47题: 这道题,没有告诉call 的△,然后,我就以,S=50>K=49,认为是个ITM的状态,△=1,由于是 short call,就取△=-1,这样算了。 麻烦老师告诉我,我的误区在哪?
老师 ,为什么说loss frequency不是算operational risk capital的呢,他不是隶属于AMA的吗。我听视频老师的意思是不管银行大还是小,loss frequency都不行
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
