请问在老师手写讲义的12页中，计算AI的时候为什么coupon不用进行折现，正常这笔现金流应该在2005.7.1才能拿到，那要在2005.4.1将这笔做减法不是应该将它折现到2005.4.1之后才能做运算吗？

老师，计算第一只债券的到期收益率的时候，用(1+5.05%)平方-1，对吗？

Q其他三项错在哪里

这个例题convexity的公式和讲义中的也不一样啊

问：为什么这个算call不是100而是50,underly value不是100吗 第二问 为什么这里题目只给了initial magin 交了50，并没有说我向broker借钱多少，怎么算出来时借钱50

老师您好，这个第62题如果问法同第60题，是不是ADB requests a reduction in the CVA charge it pays或者HIP requests a decrease in the CVA charge it receives？我是这样想的：刚开始的时候，ADB的CS为114bp，HIP的CS为36BP，那么是ADB向HIP递交CVA，之后因为downgrade，ADB的CS变为156bp，HIP的CS变为144bp，相较于ADB，HIP信用恶化更严重，所以原来ADB递交的CVA有点多了。老师帮我看看是这样理解的吗？

老师您好，关于这道题有如下疑惑：1. CVA为什么只需要local company交给global bank？CVA不是从任一一方角度来看都是有的吗？ 2. local bank的CS上升，站在global bank的角度来说CVA是上升的呀，应该要charge more啊？

delta 不是 ATM时最大，away from the money 时小吗，类似gamma，Vega也是ATM更大，rho是ITM最大？

β为什么是常数 怎么算的呢

直接用阿尔法小于2.33的概率计算违约概率，也没有用到m和e， 建模的这个公式有什么用处？