天堂之歌

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安同学2020-09-20 12:19:33

delta 不是 ATM时最大,away from the money 时小吗,类似gamma,Vega也是ATM更大,rho是ITM最大?

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回答(1)

Cindy2020-09-21 09:13:50

同学你好,不是的哦,对于看涨期权,ITM的期权delta趋向于1,OTM的期权delta趋向于0;ATM的期权delta趋向于0.5
对于看跌期权,就反过来,ITM的期权delta趋向于-1,OTM的期权delta趋向于0,ATM的期权delta趋向于-0.5
后面的gamma,vega和rho,你说的是对的(#^.^#)

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