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老师，在四个模型中，波动项是否都有正负形式？还是只有模型1和2有？

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已回答

老师，这道题不可以只算去趋势项吗？两个波动项不可以正负抵消吗？和模型2道理不一样吗？

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已回答

24题，请问莫顿模型中的t指的是债务的到期时间吗？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

老师好\(^o^)/~ 什么叫，roll yield？解释一下意思。

Financial Markets and Products 已回答

期货是半年的，持有成本为什么不除以2呢？是默认持有成本是年化的吗？

Forward and Futures Prices 查看试题 已回答

C和D的答案解析分不出有啥区别，貌似都是价格往投资者不希望看到的方向变动

Liquidity and Leverage 查看试题 已回答

老师，请问这关于theta的内容上课有讲过吗？

Valuation and Risk Models 已回答

4个月分红一次，8个月到期，为什么不是分两次呢？这个也没说清楚啊，怎么判断的只有1次呢？

Forward and Futures Prices 查看试题 已回答

老师，是否还需要计算一个5%-（-0.4%）的情况？因为公式是r0＋/dr。

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已回答

到底是N(-d1)=1-N(d1)还是N(-d1)=N(d1)-1啊？为什么两个式子都有

Valuation and Risk Models 已回答

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