天堂之歌

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桑同学2020-09-20 15:58:48

老师,在四个模型中,波动项是否都有正负形式?还是只有模型1和2有?

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回答(1)

Crystal2020-09-21 18:09:52

波动项的取值一直都是正数,有正负之分是因为dw的取值不确定,dw=e*sqrt dt,这里面的e表示的是残差项,这个残差项是服从正态分布的,但是我们为了保证利率的变化是二叉树而不是什么三叉树或者四叉树,所以认为规定e只能有两种取值一个是+1一个是-1. 

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