时间序列的内容好难，很多东西还没有理解。。

不太明白，这个非预期损失的计算公式是怎么来的呢？

为什么经常题目和刚学的课无关呢

老师，580这是怎么看的啊，答案没看懂哇

你好，老师在Q22说石油一般都是backwardation的， 不是应该是contango的么（因为有仓储成本）

1.为什么用libor折线 2.浮动利率的1m利息怎么算出来的？时长算哪一部分？ 3.互换为什么涉及到了bond

请问为什么期权是非直线性风险呢 能举个例子说明下吗

这个公式算出来的答案应该是2.23，不是2.753

老师好、这道题，我是这么分析的，tvr违约概率升高，说明cds得到赔付的可能性增加了，那么cds的价值就要增高了，而tvr和ep是相关系数等于一，说明ep有可能违约，那么cmm的ea是提高的，我这样分析错在哪儿呢

第二题的第一个VaRs的用的是哪一个计算公式？该公式的对应内容在哪一章节？