84题，老师说在互换日的vfloat=par,但是又说这个v是指该互换日之后（不包括该互换日）的每笔现金流折现到该日的值=par。那实际上应该是在互换日当天的vfloat=par➕该日的coupon吧?只有在零时刻vfloat=par。这样才对吧？

请问这道题，最后缺的14.39，不是应该先从equity层覆盖吗，equity损失完了才轮到mezz层，怎么直接从mezz层开始算损失了呢？

针对该题再次提问 按照老师的意思 D选项 障碍价格高于执行价格 那么当价格下跌时首先触碰的就是障碍价格，call和put就没有行权的权利了，这个时候行权价格K设置还有什么意义呢，也是不敏感的

老师，请问putable bond 是有正凸性吗？

请教一下，讲义72页的大例题中的B问，除了书中的解题方法，用我拍的方法做为什么不行呢？

老师好，请问这道题的相关性为0的判断依据是什么？

Q81 能指細説明答案嗎？算不出來

这道题的公式不太理解 不应该是PVK-s吗 PVK的折现利率根据他们两个国家相除这样的出（1+Ra）/(1+Rb)这样 这道题的公式不太能理解

老师您好，我想问一下736题，答案的意思是说，对于long方来说，越临近到期delta就会更小嘛，这个我不是很理解，gamma不是用来反映delta的变动情况的嘛，当越临近到期，gamma值越大那不就意味着delta值也越大嘛，为什么这边写着shorter maturity，lower delta呢？还有宇一个疑问就是，后面又写delta从0.57下降到0.56，然后delta就从-5700increase to -5600就很奇怪，一会上升一会下降到

正对这题我看了别的同学老师的解答，感觉有点答非所问 老师还是没说清楚为什么巴塞尔一里面还有market risk计算 第二个问题是，巴塞尔1⃣️是写了market可以用一年到4年的99%的var计算，这个在讲义里貌似没提到过