请问老师，为什么不应该是a呢？因为如果是b,就一下子跳到55%了，谢谢
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老师这个推导式的第三项，您没把括号外的E带进去啊？
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老师你好 我想问下0时刻为什么会有F0这个交易呢？ short hedge不是卖出一个futures吗，那不应该是在到期1时刻才会出现现金流吗？起初不是没有成本吗
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老师你好，这个题目的选项我不是很理解，看了答案以后也不是很懂为什么是这样的。
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673题算出来的d1是错的，但是我也不知道自己错在哪里了。
674题是完全没有理解。
希望老师能讲解一下。
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答案说S0远大于K 处于in the money，所以Δ接近于1，Nd1接近于1。但Nd2答案给的是0.999？从哪里来的0.999呢？
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