fighting2020-10-10 15:43:40
fighting老师您好，我想问一下736题，答案的意思是说，对于long方来说，越临近到期delta就会更小嘛，这个我不是很理解，gamma不是用来反映delta的变动情况的嘛，当越临近到期，gamma值越大那不就意味着delta值也越大嘛，为什么这边写着shorter maturity，lower delta呢？还有宇一个疑问就是，后面又写delta从0.57下降到0.56，然后delta就从-5700increase to -5600就很奇怪，一会上升一会下降到
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Cindy2020-10-12 17:31:10
Cindy同学你好，后续思考了一下，出题人可能是从不同的角度，这道题因为研究的是一个ATM的期权，价值状态比较特殊，其实还是可以解的，请看下图
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