为什么这5天之间最大的损失是96～97之间，而不是<95这天

在event 2里的信用利差（credit）是什么意思？

老师你好 我想问下 convexity adjustment这个公式是不是只适用于underlying asset和interest rates呈现反向关系的情况下？

一个股票价格，5天里有2天是涨的，另外3天是跌的，未来8天股票上涨7天的概率为

老师，能不能再讲一下第三题的C选项为什么错？

请问此题题目中Current spot USD/CHF rate ：1.3680还是CHF/USD rate：1.3680，教材和梁老师授课题目不一致

在求tbill price 的时候天数用365还是360 啊？老师

老师 我想问问这个BSM的定价，和算upper bond lower bond的时候的定价有什么区别啊。为什么可以有两个价格

请问一下，模考1第92题，问的是这家银行LBI面临什么风险,而不是贷款公司，为什么会有破产风险？

第33题，也有modified duration，为什么计算A1和L1时就不用久期了，而前边两道题在计算一年后价值时都是用债券久期算的