金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

: FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题，每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦！
专场人数：0提问数量：0

请问反向选择的意思？

Valuation and Risk Models 已回答

老师这题不能用二叉树做吗？我算出来对不上。

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

老师，这题怎么做呀？

已回答

为什么在求概率的时候要减去dividend，但是下面两步二叉树折现的时候不需要无风险利率减去分红利率来折现了呢

Valuation and Risk Models > Option Valuation > Binomial Trees 已回答

swap跟swaption有什么差别吗？

Foundations of Risk Management 已回答

老师，这个为什么不能按照我算的这么算呀？

已回答

我按照1个bps来算，I/Y=3.99/2或则4.01/2，最后算的是99.9395和100.0606，算的convexity和档案对不上呢？

Parallel Term Structure Shifts 查看试题 已回答

请问在老师手写讲义的12页中，计算AI的时候为什么coupon不用进行折现，正常这笔现金流应该在2005.7.1才能拿到，那要在2005.4.1将这笔做减法不是应该将它折现到2005.4.1之后才能做运算吗？

Financial Markets and Products 已回答

老师，计算第一只债券的到期收益率的时候，用(1+5.05%)平方-1，对吗？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

Q其他三项错在哪里

lntraday Liquidity Risk Management 查看试题 已回答

5834/9376 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录