天堂之歌

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FRM问答

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老师这道题A选项,VAR在某种条件下不是满足次可加性吗

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老师,这道题的风险矩阵方法是什么

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one month mortality 缩写为什么是SMM?

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Q25这一道题题目不是说with no embedded option 吗? 还需要用 Vpure 算吗? 什么时候用的是Vpure 什么时候只需要用Vbond呢?

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老师,如果要做delta,gamma,vega同时nuetral,顺序是什么?

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习题册第9题,可以解释一下为什么A对吗?以及为什么B不对?虽然损失和risk amount不一定呈正比关系,但是也是有一定关系的吧

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B选项中的yield为什么指的不是YTM?

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这里的yield为什么不是指YTM?

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题中-1.96左侧的部分为什么是2.5不是5呢?因为默认是双尾吗

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第65题C选项,如果交易对手是原油公司,为什么在原油价格下降的时候会违约?我理解的是原油价格下降了,对于原油公司来说是不利的,所以不愿意支付了。但是在基本班上课的时候,讲到这个问题时,举的例子是A支付给B固定的oil,而B即原油公司支付给A浮动的oil。如果原油价格下降,对于原油公司来说,用低的换固定的高的,应该是有利的,此时就不应该是违约。就这个逻辑关系一直想不明白。

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