这个例题convexity的公式和讲义中的也不一样啊

问：为什么这个算call不是100而是50,underly value不是100吗 第二问 为什么这里题目只给了initial magin 交了50，并没有说我向broker借钱多少，怎么算出来时借钱50

老师您好，这个第62题如果问法同第60题，是不是ADB requests a reduction in the CVA charge it pays或者HIP requests a decrease in the CVA charge it receives？我是这样想的：刚开始的时候，ADB的CS为114bp，HIP的CS为36BP，那么是ADB向HIP递交CVA，之后因为downgrade，ADB的CS变为156bp，HIP的CS变为144bp，相较于ADB，HIP信用恶化更严重，所以原来ADB递交的CVA有点多了。老师帮我看看是这样理解的吗？

老师您好，关于这道题有如下疑惑：1. CVA为什么只需要local company交给global bank？CVA不是从任一一方角度来看都是有的吗？ 2. local bank的CS上升，站在global bank的角度来说CVA是上升的呀，应该要charge more啊？

delta 不是 ATM时最大，away from the money 时小吗，类似gamma，Vega也是ATM更大，rho是ITM最大？

β为什么是常数 怎么算的呢

直接用阿尔法小于2.33的概率计算违约概率，也没有用到m和e， 建模的这个公式有什么用处？

老师，周老师在视频最后说再次解释一下C选项，说道bootstrapping在蒙特卡洛模拟中的应用，这和C选项有什么关系？ 为什么bootstrapping无法将相关性建进去，而它在蒙特卡洛模拟中运用的时候蒙特卡洛模拟就可以建相关性？

如果题目要求，在零到t时间没有违约的条件下，求T到t加套时间的违约概率，那么就等于，要求计算零到套时间的累计违约概率，这么理解对吗？

第100题，为什么折现的时候不能用（1＋3.5%）的0.5次方？