mini
回答（1）
Adam2020-10-12 19:56:51
Adam同学你好，没错。
涉及汇率的问题，建议将标的看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。（也就是市场无风险利率）
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)
因此就是：
Ke^(-rt)-Se^(-qt)
将连续复利转为一般复利就可以了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片