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FRM问答
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老师您好,我有一点点没有搞懂这道题的逻辑,我明白就是在这个市场中,他的现货价值是要大于期货价值的,那我们根据那个无套利定价公式,那也不就是说明S要大于F,那不就是证明S越大越好,那就是说e越大越好,我有一点点不懂老师,他这个是怎么推出来的,谢谢
老师 这题怎么判断eudollr futre的long 还是short啊。如果我假设r上涨1bp, 组合dv01就是负的,所以eudollor future是long。但反过来就是short的了,不太确定怎么判断
老师好,我在做这两题时,都用了泊松分布计算,因为第一题读到exceed概率5%和20个交易日,我就天然得出20天内平均会有1天exceed,继而用泊松分布计算。但是答案是第一题二项,第二题泊松,请问是如何判断出来的呢,有什么地方使题一不能用泊松?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1














