天堂之歌

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FRM问答

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swap一定是两个bond之间的互换吗?这个货币互换是怎么转换成债券互换的?

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nd1、nd2查表的表在哪里有呢,想先自己看看,怕到时不会查

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D选项,考虑汇率之后的怎么就不是net了?按照汇率转换成同一种货币,再相减,这不是net吗

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请老师解释一下d选项

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第9题周老师只说到X=7的概率就结束了, 但问题求得是Standard deviation (Y|x=7)

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这道题请问为什么期末要交换本金呢?利率互换不是不涉及交换本金吗

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老师你好,我想问一下这道题的A问怎么去理解,并且为什么两个变量是独立的时候,他们的方差不是线性的呢

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为什么直接2%-50bp就可以啦

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请问 问题1:在PSA的图里面有一条6%(每月0.2%,30个月6%)和另一条9%(每个月0.3%,30个月9%)的线,请问二者是什么区别?是9%的提前还款率快吗? 以及想知道这里如何考计算。 问题2:如果按照PSA, 两个月的CPR就是0.4%对吗?然后用PSA计算到的PSA中的CPR可以求得SMM. 这里SMM需要如何做处理 这个SMM是两个月的数据计算结果,如果得到一个月的如何计算呢?

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这道题不太懂。 知识点忘了

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