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颜同学2020-11-06 09:18:37

老师，您好，请问第二张图最后一列的variance是怎么计算的呢？跟一级variance=PD*（1-PD）*EAD平方*LGD平方有什么不同呢？谢谢老师

回答（1）

Cindy2020-11-09 16:03:56

同学你好，计算过程请看下图
一级variance=PD*（1-PD）*EAD平方*LGD平方，这个公式是用来计算单笔贷款的方差的
这里我们计算的是整体的组合的方差，这两个是不一样的呀

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