这个题里的10%是fund A和B的均值差，还是单纯的fundA的mean return呢？

老师好，请问考试的时候会给分布表吗？

请问老师，这个题里面的2485000是怎么算出来的？

老师，如果这道题的option是三年到期的话，就应该是从债券的到期日反推期权价值吧？

老师，不是说董事会不管risk appetite转化的事情吗？D为什么可选。

买入股票，同时卖出看跌期权两个操作策略其实都是看涨，没有达到对冲效果。对于对冲基金来说，为什么这种做法是合理的？

Risk analysts would not be able to assume a distribution is normal which kurtosis is equal to 3. 这句话为什么是对的?正态分布的Kurtosis不就等于3吗

老师好, 请问此处画圈的futures price指代的是否就是underlying price呢？

式子3是怎么得来的，能写一下吗？自己算了对不上啊

请问老师，计算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P（t-1）对吗？请问会有题干给Pt然后还需要求P(t-1)才能计算出VaR的这种题吗？