天堂之歌

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FRM问答

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请问第67题能不能再细说一下思路,听起来不理解。

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老师,这个A的内容没有遇到过,请问正确的计算方式应该是什么?然后C选项capm也没有假设服从正太分布呀?B选项中的multi-factort alpha是什么模型,好像没有讲过?问题有点多,请一一详细解答,谢谢

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60和61题,运用平方根法则转换,为什么60题是根号10/252,而61题是根号10/2?

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老师这个rFC是啥意思?外汇那块写的那个

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老师我想问一下这个题的A和B是如何解释的?没看懂选项的意思,谢谢

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老师,请问42题A选项,能否再说明一下呢?如果要对冲的话,题干中short put的delta>0,那我认为delta<0也可以做long put 呀,选项中卖出期货为什么能确定Delta一定小于0呢

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老师我想问一下这个B选项怎么样改才是正确的?然后还有为什么capm不是efficient组合?

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请问56题为什么使用镜像复制做出来的结果与答案不一样,是用AB复制出C吗?

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请问老师,correlation volatility 这一块,书上说在ression时最大,这题答案怎么说是在normal时候最大?

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56题 1、A选项,为什么看Rho可以判断是否存在风险分散化? 2、不是很看得懂BC选项中Var()的表示,哪个概率是exceed对应的,哪个概率是not exceed对应的 3、on 90 out of 100 days,这个时间 要怎么看怎么翻译 4、B选项是说道了时间,是正确的,但是C选项说到时间,又说Var不能衡量时间??

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