idiosyncratic risk这个是非系统性风险吗

总收益的支付方不是总收益互换的卖方吗

老师，关于这里的单边检验的置信区间，我在旁边画了两张图，老师您看我的理解是正确的吗？

老师，IV的分布的矩是constant是啥意思，是指数据们的四个矩都是相同的（所以他们来自同一个分布），是这个意思吗？

老师可以解释一下第二条为什么不对吗？视频讲解不太清楚

如果从hjk的角度怎么分析

就是说，现在的蒙特卡洛已经不再是路径依赖了是吗？哪怕是路径不完整的期权，蒙特卡洛模拟也可以进行定价了

Local Company是互换交易的频繁用户，经常与主要的互换提供商Global Bank开展交易。近期，Global Bank的信用评级从AA+下调至A，而Local Company的信用评级则从A下调至A-。在此期间，Global Bank的信用利差从20个基点扩大至150个基点；与此同时，Local Company的信用利差从130个基点扩大至170 个基点。在这种情况下，下列哪一项最有可能是交易双方在信用价值调整方面提出的要求？A双方的信用质量虽有变化，但不足以证明有必要修改现有的CVA安排。BGlobal Bank要求提高其所收取的CVA费用。CLocal Company要求减少其所支付的CVA费用。DCVA不再是一个相关因素，双方将采用其他方式来缓释交易对手风险。这道题不是要求减少CVA支付吗，考虑了两个利差增长的不一样，这里为什么不考虑

老师，考纲里对于这些检验方法的要求是什么？

想问一下我紫色圈出来的两部分 感觉有点矛盾啊 从回归中来看的话 β不应该代表，30年期美国国债收益率变动一基点，JNJ收益率变动β单位吗？