标准法不是在96修正案提出用来算market capital的吗 怎么到这里又变成了是对credit capital的改良了

The interest rates on six-month是2%，这个已经是6个月/半年的利率了，为什么计算的时候还要除以2呢？

请老师再解释一下B选项Duration mapping does not consider intermediate cash flows这句话为什么是对的

请老师再解释一下B

老师，可以分别举一些属于general market risk 和 specific risk的例子吗

这里的V为什么不是asset　value　＋　两笔债务呢

为什么spread的均值标准差没有百分号的时候直接✖️市值而没有把均值标准差换算成百分号 百题遇到

计算cost of liquid什么时候要换算单位

这里为什么不用+VaR，为什么 the worst expected cost of unwinding就不用加VaR，题目中计算出来的应该只cost of liquility才对把

老师，“违约的时候，持有 covered bond 的人是基于抵押的资产池优先受偿的”怎么理解