组合的DV01,KR01和单个债券的有什么关系？ DV01和KR01之间有什么关系？(公式)

with replacement是什么意思

独立的话为什么不能用三个债券var平方求和再开根来算呢，每个债券var都是0，这样算出来组合的var也是0

为什么这里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流动性需求的话，不应该是100000×15%的haircut吗？

关于ρ的分类，建议上是ρ=0.15是住房抵押贷款，ρ=0.03＋0.13e-35PD是其他零售风险暴露，和老师讲义上的好像相反？

想问下这里计算DR99.9，也就是WCDR的部分，除了按步骤计算以外，是否可以用其他工具实现呢？比如Excel或者统计软件之类的？

对于B公司为什么是收浮动支固定

为什么在计算表外RWA的时候，权重是需要查新表？为什么不是和表内的权重用同一个表？无论是表内还是表外，权重都是根据交易对手确定的吧？

关于风险权重，想问下中国的《商业银行资本管理办法》和巴塞尔协议2为什么有差异？比如对公司的风险暴露部分，为什么不是按照评级确定权重的？比如对个人的风险暴露部分，为什么权重不是35%到100%？

既然日间交易频繁，就算用1天的var也效果有限，这个时候不应该是降低回测的α更合适吗？D有什么问题呢？