92题，settlement risk 老师讲过是结算风险，梁老师说在exchange swaps最后换回本金的时候很容易违约，产生settlement risk，所以我理解是交易过程中产生的风险为settlement risk。但是在这个视频中老师说settlement risk是清算风险，银行破产清算时产生的，请问哪个正确？

老师好，请问第74题这里，判断k-st 还是st-k，不是根据call还是put，去推断的吗，有点绕，能讲解一下吗

91题，是writing a 6-month American put option，是short put，二叉树用不了的呀

56题D选项有讲到过吗？

请问 75题 所有情景 我们都是b repo我们是买bond的 reverse repo 我们是 卖bond 请问这个 我们怎么判断

老师，我想请问一下BSM 模型的全部假设是什么。比如stock price 服从几何布朗运动，这里的B 我不认同，不是说ln变量服从正态，那么变量服从lognormal吗？这里怎么扯出来 future stockPrice 服从lognormal？

老师，BASEL要求的，信用风险是 1 year，99.9% VAR, 市场风险是10 day，99% VaR, 那操作风险呢？

假设第二十六题的题目并没有出错，那答案是不是应该选A？

老师，long call时候delta otm时候是0，atm时候是0.5，itm时候是1；可以再说一下short call,long put,short put分别在otm,atm,和itm时候的取值吗，谢谢！

老师，选择B原因为Putable bond 的价格比callableBond 的贵，所以收益率低，那么A不就是说potableBond 比callable bond 贵吗？ A 为什么不对呢