如果满足B中所说的镜像，能说明什么问题？

老师你好 有点没搞懂这边的EAD上升和下降的变化关系，EAD不是由于对方违约而导致我方的损失金额吗？那为什么Cindy老师在这边讲解的时候看的是标的资产股票的变化呢，她解释的是看跌期权，股价下降，A方的payoff上升，那么A方的EAD上升，这边丝毫没有考虑到B方的违约因素，希望老师可以解答下，谢谢！

倒数第二行的等式怎么成立的？一阶中心距是0，怎么就等于一阶非中心矩E（x）了？

老师，这两个式子有什么联系吗？为什么式子一的r1000没有系数第二个的r1000变成了0.7272?

请问这道题问的是expected excess return,是不是应该把excess去掉？

请问short option和long option在in the money时的delta都是1吗

请问这个表怎么看？里面的数是计算出来的么？

说正态分布是thin tail 对吗？

a选项，t检验4.4，也可能是阿尔法是特别大的负值啊？

老师好，课程老师曾经说到sharp比率其实就是CML斜率。但sharp比率的分子σ(Rp)表示的是总风险，这能否表明σ(Rp)是涵盖了非系统性风险的呢？倘若是涵盖非系统性风险，那为什么还能说SR表示CML斜率？如果我没记错的话CML是没有非系统性风险的诶