木同学2021-02-24 21:18:41
木同学老师，这道题在解答的时候有问题，首先“b-”的"pd和lgd"和“b”的"pd和lgd"是不同的，但是老师把这两个数值均以pdi和lgdi进行相等的比较；第二，第二个资产为什么敞口就是100m呢？有没有可能是100m乘以50呢？谢谢
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Adam2021-02-25 16:07:02
Adam同学你好，请仔细读题。
1：两个组合都是B-评级的，所以其PD和LGD是一样的。
2：The second with USD 100 million on credit exposure split evenly between 50 B- rated counterparties.
这句话的意思是：第二个组合拥有100m美元的信用敞口，在500个B-级交易对手之间平分。
所以第二个敞口的总和就是100m
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