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FRM问答
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请问这个D选项怎么理解成benchmark ing的呢?难道不应该翻译成依赖主观模型去测试其他模型吗,和提议不符啊? 另外,C选项我认为是对的,检测模型也不仅仅做压力测试,正常情况下也要保证结果是accurate的啊?
查看试题 已回答老师好,关于此图中期货价格所对应的始末时间点有些许疑问。如图F线,假定我现在设多一个t₃作为到期日,那t₁时间点的F价格的意思是否为: t₁这天做期货合约约定t₃这天所成交的价格,即F(t₁;t₃)?那t₂时间点的F价格的意思是否为: t₂这天做期货合约约定t₃这天所成交的价格,即F(t₂;t₃)?还是说,这个F线上的期货价格对应的始末时间的间距是一样的?比方说间距是固定的△t, t₁时间点的F就是F(t₁;t₁+△t), t₂时间点的F就是(t₂;t₂+△t)。
老师好,这里不太明白,首先不明白为什么要调整,投80%是经理自己的决定,也不是标普500叫他这么投的,那他的两部分投资应该作为一个整体呀,为什么还要调整? 其次即使要调整,就说明80%的资产和标普风险一致,为什么不直接用13%和12%比呢?请赐教
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield 老师,这句话翻译成中文怎么看,断句在哪里,我总是搞反
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
