周同学2021-02-27 14:22:30
周同学可以解释一下五个假设吗 还有就是多重共线性的修正方法视频里说是去掉一个然后重新估计参数，那么这个被去掉的变量是不是就成了omitted variable呢，因为他与x与相关性并且对y也有显著影响
回答（1）
Jenny2021-03-01 16:06:50
Jenny同学你好，五个假设分别是：
1. 自变量X 与残差项ε 无关，即Cov(X,ε)=0；
2. 残差项的期望为0，即E（εi|Xi）=0。
3. 残差项的方差必须是一个固定的常数，即Var（εi|Xi）=σ2。
4. 所有的样本观查值（Xi|Yi）是独立同分布的。
5. 样本观察值中不存在极端异常值。
如果不是完美的多重共线性，那么不一定要去掉这个变量的。完美的多重共线性会导致虚拟变量陷阱，也就是无法得出参数估计量，所以不得不去掉一个。另外的话，去掉的这个参数，也不一定能保证是有显著影响的呀。有显著影响的参数一般是不会去掉的。
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