通过CCP清算OTC衍生产品时，交易对手方是原始对手方还是会变成CCP？

这道题不太理解D选项，基础班里回归模型里面没有说自相关系数的事情啊

P10中计算1年期的远期利率公式中，0.94%已经是半年期利率了为什么还要除以2？

老师 这个模式对spv的好处还模糊 麻烦再讲下 谢谢

ATE,Break clauses,Walkaway Feature,Reset Agreements那个是属于ISDA记载中的？另外ISDA全称是什么？

老师415 麻烦解释一下ACD三个选项，谢谢

偏度和峰度的计算没听说要考啊

老师 这道题怎么理解 没看懂

老师这道题怎么解释？没明白

1.这道题 在计算carry-roll-down时 为什么在P&L变化中要加1。 2. 在加入spread后，为什么要使用每一个复利周期的远期利率+spread 的形式计算，不可以直接用即期利率进行计+spread进行计算，是因为在即期利率包含的各复利区间spread不一样的么，但是我看公式貌似也没体现spread的不同.