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国同学2021-03-03 23:31:02

问题1：此题第三列权重是否算错了？我按公式算出第三天的权重是8.1002%。 问题2：按题目中所给权重用BRW法计算95%VAR，损失70时已超过5%，为何答案不是95%VAR=70美元？

回答（1）

Yvonne2021-03-04 11:43:40

同学你好，这里有点错误，λ应该等于0.97，累积到5%对应的损失是70。

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