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加同学2021-03-02 11:46:36

请问老师组合的VaR值为何是三年期债券的VaR值呢？这里组合VaR只计算没有听懂老师的意思...

回答（1）

Yvonne2021-03-02 14:53:01

同学你好，这个债券组合的平均到期时间为三年，相当于这个债券组合映射到的是一个三年期的零息债券，所以用的是三年期债券的VaR值。在已知收益率VaR的情况下，乘以本金就等于这个组合的VaR值。

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