一年期为什么受到2年期关键利率变动影响是100%？

在考试的时候应该都给出关键利率吧？不用自己判断？

这是哪门课的哇，没啥印象呢

在计算BCVA时，party和countyparty的EE是不是绝对值相同符号相反？

老师，我认为老师讲的并不是B选项的主要问题，主要问题在于并不是因为监管部门监管才去做报告，而是为了控制风险作出决策而做报告。这个本质原因搞错了，这个解释正确吗？

美国长期资本公司没有做好risk management，虽说是小概率事件，最后导致濒临破产但感觉也是没有做好risk management的原因哇这一点有点不理解

老师，这道题说和广义帕累托分布比较就默认广义帕累托三个分布中取Gumbel distribution来作为比较对象比较吗？ （这样它才比正常肥尾是小） 请问所有题都这么默认理解吗？

老师，算即期利率时，要考虑不同年限分段的折现吗？就是比如算99对应的S2时，第一年支付的coupon要除以S1+1，而不是所有现金流都除以恒定的S2+1？如果题目给了不同年限分段的coupon就要这么折？另外如果期限为1年和2年的债券都是0 coupon，同时对应不同的即期利率，那算2年债券的现值时，第一年的现金流也是除以1+S1吗

既然是0 coupon，那么中间没有现金流 不受不同期限利率的影响，那么到期时间为1年的债券，相当于只有1期，中间0.5年时无coupon，那么算价格为什么不能直接用100除以1.018？为什么只有1期中间无coupon也要按除以2的半年折？

有没有反了啊，低买高卖，如果算出来估计是百分之6， 实际是百分之七，是不是long 自己的protfolio short 股票？12分31秒左右