Tony Long2021-03-12 09:47:03
Tony Long1、题目问的是，最后可能犯的错位，一般的Var模型都是左偏肥尾分布，是不是应该用左偏肥尾的和题目中提到的尖峰肥尾的图形进行比较。 2、讲解中用正态分布做比较，在1%的时候，尖峰肥尾的VAR是大的，应该是比正态的高估（如果假设正态分布是正确的，那尖峰肥尾犯的错误是高估）。题目中是反过来理解的，不是很明白。
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Adam2021-03-12 14:05:36
Adam同学你好，
1，不通宵想的过于复杂，题目碎了normal，就是正常的分布。所以老师说的并没有问题。
2：理解是对的呀。
在高置信水平下。
尖峰肥尾定出的VAR比较大。
正态分布定出的VAR比较小。
所以，如果正态分布是真实的，是正确的。那么尖峰肥尾定出的VAR高估了。
如果尖峰肥尾是真实的，是正确的。那么正态分布定出的VAR低估了。
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