请问老师，这里面用到的违约概率应该是边际违约概率还是单年违约概率？我记得老师之前讲违约概率的时候，好像说这里要用编辑违约概率？但是图上面画的这个不应该是表示的单年的违约概率吗？
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资本充足率是什么？为什么资本充足率变小，银行要缴纳更多资本金？
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请问老师，如果是分析sell看涨或者看跌期权怎么分析呢？如果是卖出看跌期权，当对手方的违约概率上升，说明股票价格上涨，此时对于a来说，只收了期权费，也没有敞口的变化，这里面应该没有办法分析吧？卖出看涨期权也是，当对手方违约概率上升，说明股票价格下跌，此时对于a来说也没有敞口变化。总的来说，因为a是期权卖出方，所以不会遭受wwr和rwr对吗
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老师你好 想问下在call option model里面是假设了bond现在的市场价格等于当前股票价格了吗？
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老师，这里算r1我知道了，那如果算r2的话，是r2=r1＋K(theta-r1)dt＋波动率·dw 吗？
还是r2=r0＋后面一堆复杂的dr呢？
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22-91所指得回报率是剩余的钱作投资还是每次取出的钱作投资
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这里怎么判断是收美元支欧元？
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老师能不能解释一下Foundation IRB和Advanced IRB的区别，解释还是没听懂？
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请问题目给出的105.9怎么判断是终值还是现值，题目中怎么判断给的数字是终值还是现值呢
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想问一下这里variance是怎么算的呀
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