之前看到有个题，是说只能用面值来进行计算，老师还记得是什么题么？

这里不扣减EL是因为原版书用Vasicek模型的介绍? 那这种不扣减EL的还有没有其他特殊的情况了？ 那一般情况下计算信用VaR时候都要减掉EL的吧？

consol？？这个有讲过吗 需要记吗

关于选项D错误的原因，貌似说法不一样啊。具体该怎么分析?

老师，为什么置信水平越高，cds越容易发生赔付

1.题干开头说了压力下的，后面说了正常条件下的，为啥采用了后者? 2.关于1.5这个数字的意义，为啥除以20，还是不太明白?

信用风险不是用的1年，99%的VAR么，为什么这里用的99.9%的置信水平啊

easonality is included in an ARMA model by multiplying the short-run lag polynomial by a seasonal lag polynomial.什么意思啊？

pe1刚做完，就一个礼拜考试了，怎么复习，pe1做了七十八分，但是好多题目做过的情况下，最后一个礼拜要怎么冲刺

这个公式就是这样的吗？系数（1.21 1.4 3.3 0.6 0.999）是固定的是吗？