Tonny回答（1）
黄石2024-11-12 14:51:53
黄石同学你好。期权的价格和波动率是正向关系：波动率越高、期权的价格越高。这主要是因为期权profit的不对称性，以看涨期权为例：看涨期权多头的profit在股价上涨时理论上可以达到无限大，而在股价下跌时其亏损最大不会超过期初缴纳的期权费。随着标的资产波动率的上升，股价更有可能出现大幅上涨和大幅下跌，此时大幅上涨能够带来更高的收益，而大幅下跌带来的亏损依旧不超过期初缴纳的期权费。因此，我们说随着波动率的上升， 期权会变的更值钱。
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