这题是A？0.55怎么算的 我看答案写的B 0.4哦

老师，请问本题如果用BSM做的话，是不行吗？

box spread既然能够赚取一个恒定收益，是不是这个收益通常来说会比较小？

请问这个CCB不是银行认为在市场行情好的时候才交的嘛？ 为什么会在银行认为市场行情不好的时候也要交呢？

protective put和直接买一个看涨期权有什么区别？这样做不是多此一举吗？

用期货对冲，期货不是daily settlement吗？那怎么用来对冲未来几个月的，我没太明白这里面的意思

这里所说的，美式期权在任何时间都能行权，所以不用折现，但期权费下限K-S0只说明在t=0时的价值，如果t在其他时刻的值并没有考虑啊，这个如何解释？

梁老师讲的看涨期权的下限，意思是，假如能够在买到期权的那一刻就立即执行的话，就会有S0-PV(X)的收益，如果期权费小于这个值就会有套利机会吗？如果是这样，问题是在欧式期权里这个假设并不成立，这个又如何解释？

老师这里说异方差会导致se随标准差变化而变化，从而se不准确。 但是，se中的标准差指的是样本的标准差，不是残差的标准差。 老师的这种说法合理吗？

老师，能解释下component VaR（CVaR）怎么计算出来的吗