周同学2021-04-04 23:42:54
周同学Q79 A B 理解，为何蒙特卡洛可以包括相关系数和时间变动？如何理解？ D里的历史模拟法是哪里的方法。。记不清楚了、、、
回答（1）
Jenny2021-04-06 11:56:14
Jenny同学你好，蒙特卡洛模拟的一个特点就是path-dependent。比如在模拟期权价格时，是可以将每个分支对下个分支的影响考虑进去的。C选项，蒙特卡洛模拟是可以给那些复杂的衍生品定价的，尤其是对于那些奇异期权来说。
历史模拟法是在第四门课的市场风险里面计算var值的时候有具体讲解，这部分内容可以再回顾一下。
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