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FRM问答
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老师好,这里视频讲一个Var值要过n天就是window天之后才会被替换,window不是表示样本容量吗,如果holding period是2天的话,也就是两天才产生一个新数据,那原来的Var不就是在2n天后才被替换掉吗?另外还想问下是不是“旧Var至多n天后被替换”比较准确?
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- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
