lucky2021-04-07 18:36:35
lucky可以解释下第589题嘛？以及A如果把purchase改成卖出吗？这个风险是可以完全对冲掉的吗
回答（1）
Adam2021-04-08 09:32:49
Adam同学你好，
A：当持有股票组合时，投资组合的价值可以通过购买股票指数期货合约来完全对冲。
不对，应卖出期货。
此外，原组合是股票，期货标的是股指。二者不完全一致。所以即使卖股指期货，也无法完全对冲
B：投机者在期货市场上扮演着重要的角色，他们提供流动性使对冲成为可能，并承担了对冲者试图消除的风险。
这个是对的，正是因为投机者的存在，才使对冲成为可能。
C：一般使用期货合约进行对冲的人不承担基差风险。明显错误。现货和期货标的不一致、期限不一致。会出现基差风险。使用期货对冲会有明显的基差风险。
D交叉套期涉及额外的基差风险来源，因为被套期的资产与期货标的资产完全相同。cross hedging表示的是由于标的资产不一样导致的基差风险。
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